Huu Thai Nguyen
Professeur agrégé
Faculté des sciences et de génie
École d'actuariat
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Disponible pour l'encadrement
Domaines de recherche
- Sciences actuarielles et finance mathématique
- Calcul des variations, théorie des systèmes et théorie du contrôle
- Aspects mathématiques de la recherche opérationnelle
- Théorie des probabilités
- Équations différentielles ordinaires et équations aux dérivées partielles
- Centre interdisciplinaire en modélisation mathématique de l’Université Laval
Constrained expected utility maximization: applications in quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2027
Financements des 2 dernières années
Projection de la longévité en présence du risque climatique et son impact sur la tarification des contrats de rente
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Contrat
Établissement tête: Université Laval
Du 27 février 2023 au 31 décembre 2024
Constained expected utility maximization: appliations un quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Supplément Tremplin vers la découverte
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2026
- Pertiny Wilfried Nkuize Ketchiekmen, Doctorat en actuariat
Encadrements des 5 dernières années
- Samuel Darwin Dona Kouton, Maîtrise en actuariat - avec mémoire
- Tak Wa Ng, Doctorat en actuariat
- Yassine Lassaoui, Maîtrise en actuariat - avec mémoire
- Yevhen Havrylenko, Stage post-doctoral en actuariat
Travaux de recherche des 5 dernières années
On Short‐Term Behavior of Implied Volatility for Index Options Mathematical Finance, 2026. Huy N. Chau, Duy Nguyen, Thai Nguyen. DOI 10.1111/mafi.70057
Utility Maximization Under Endogenous Pricing Mathematics of Operations Research, 2026. Thai Nguyen, Mitja Stadje. DOI 10.1287/moor.2023.0376
Continuous-time optimal investment with portfolio constraints: A reinforcement learning approach European Journal of Operational Research, 2026. Huy Chau, Duy Nguyen, Thai Nguyen. DOI 10.1016/j.ejor.2025.08.032
Contractibility, Peer-to-Peer Insurance, and Moral Hazard 2026. TAK WA NG, Tim J. Boonen, Thai Nguyen. DOI 10.2139/ssrn.6320070
Pricing Life Insurance Using Bivariate Temperature-Mortality Seasonal Hidden Markov Models 2026. Samuel Darwin Dona Kouton, Karim Barigou, Thai Nguyen. DOI 10.2139/ssrn.6837878
Optimal Investment and Entropy-Regularized Learning Under Stochastic Volatility Models with Portfolio Constraints 2026. Pertiny Wilfried NKUIZE KETCHIEKMEN, Thai Nguyen. DOI 10.2139/ssrn.6696212
<p>Outperforming A Benchmark With Α-Bregman Wasserstein Divergence </p> 2026. Silvana M. Pesenti, Thai Nguyen. DOI 10.2139/ssrn.6442338
Pareto efficiency and financial fairness under limited expected loss constraint Journal of Mathematical Economics, 2025. Tak Wa Ng, Thai Nguyen. DOI 10.1016/j.jmateco.2025.103096
Risk management under weighted limited expected loss Quantitative Finance, 2024. An Chen, Thai Nguyen. DOI 10.1080/14697688.2024.2352542
Investing in Green Bonds with Goal-Oriented Preferences 2024. An Chen, Yusha Chen, Thai Nguyen, Gazi Salah Uddin. DOI 10.2139/ssrn.4842059
An Efficient method to Simulate Diffusion Bridges 2024. Justin Kirkby, Dang Nguyen, Duy Nguyen, Nhu N. Nguyen, Thai Nguyen. DOI 10.2139/ssrn.4829504
Optimal collective investment: an analysis of individual welfare Mathematics and Financial Economics, 2023. Nicole Branger, An Chen, Antje Mahayni, Thai Nguyen. DOI 10.1007/s11579-022-00329-1
Portfolio performance under benchmarking relative loss and portfolio insurance: From omega ratio to loss aversion ASTIN Bulletin, 2023. Tak Wa Ng, Thai Nguyen. DOI 10.1017/asb.2022.26
Indifference pricing under SAHARA utility Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021. An Chen, Thai Nguyen, Nils Sørensen. DOI 10.1016/j.cam.2020.113288
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