Richard Luger
Professeur titulaire
Faculté des sciences de l'administration
Département de finance, assurance et immobilier
Domaines de recherche
- Économétrie
- Centre de recherche sur les risques, les enjeux économiques, et les politiques publiques
A new decomposition approach to modeling financial returns: Conditioning sign on magnitude
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 3 juin 2026 au 30 avril 2027
New inference methods for financial network analysis
Programme: Programme Savoir: Subventions Savoir
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 31 mars 2025 au 31 mars 2029
Financements des 2 dernières années
A new decomposition approach to modeling financial returns: Conditioning sign on magnitude
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA – Volet 11 : Incitation à la publication par les étudiants de doctorat
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 27 avril 2026 au 30 juin 2026
Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 6 janvier 2026 au 30 avril 2026
Évaluation statistique du risque systémique dans les réseaux financiers à haute dimension
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 10 janvier 2025 au 31 juillet 2026
Regularizing stock return covariance matrices via multiple testing of correlations
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 7 juin 2024 au 30 avril 2025
- Paul Tchanati P, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance
- Soulemane Adambi Idrissou, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance
Encadrements des 5 dernières années
- Bérénice Agbodossindji, Maîtrise en sciences de l'administration - finance - avec mémoire
- Kouakou Arsène Brou, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance
Travaux de recherche des 5 dernières années
A new decomposition approach to modeling financial returns: Conditioning sign on magnitude Journal of Banking & Finance, 2026. Arsène Brou, Richard Luger. DOI 10.1016/j.jbankfin.2026.107716
Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting International Journal of Forecasting, 2026. Xiaochun Liu, Richard Luger. DOI 10.1016/j.ijforecast.2025.12.002
Multiple testing of the forward rate unbiasedness hypothesis across currencies Journal of Empirical Finance, 2022. Hsuan Fu, Richard Luger. DOI 10.1016/j.jempfin.2022.07.005
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