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ACT-2009 Processus stochastiques

Classification des processus aléatoires; chaînes de Markov en temps discret, équations de Chapman-Kolmogorov, probabilités limites; processus de Poisson et généralisations; mouvement brownien, propriétés des trajectoires; simulation stochastique. Présentation et intégration de ces concepts dans un contexte d'applications actuarielles.

3 Crédits

Cycle du cours

  • Premier cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Préalables

ACT-1002 OU STT-1500

Cette activité est contributoire dans:

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 1h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 5h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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Automne 2021 – 1 section offerte

NRC 82846 Capacité maximale: 125 étudiants

Plages horaires

    • Type: Atelier
    • Dates: Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 17h30 à 18h20
    • Pavillon: Paul-Comtois
    • Local: 2105
    • Type: En classe
    • Dates: Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021
    • Journée: Mardi
    • Horaire: De 16h30 à 19h20
    • Pavillon: Paul-Comtois
    • Local: 2105

Automne 2020 – 1 section offerte

NRC 82673 Capacité maximale: 125 étudiants

Plages horaires

    • Type: Sur Internet
    • Dates: Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020
    • Type: Classe virtuelle synchrone
    • Dates: Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 17h30 à 18h20
    • Type: Classe virtuelle synchrone
    • Dates: Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020
    • Journée: Mardi
    • Horaire: De 16h30 à 19h20