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ACT-7000 Modèles mathématiques en actuariat IARD

Méthodes de provisionnement stochastiques : modèles linéaires généralisés appliqués aux réserves, modèles bayésiens, méthodes bootstrap. Théorie des valeurs extrêmes : loi limite des maxima, épaisseur des queues de distributions, étude de la loi des excès, estimation de quantiles extrêmes, applications à la réassurance. Microéconomie de l’assurance : décision dans l’incertain, aversion pour le risque, offre et demande d’assurance, asymétrie d’information et antisélection, concurrence et jeux non coopératifs.

  • 4 Crédits

  • Cycles du cours

    • Deuxième cycle
    • Troisième cycle
  • Mode d'enseignement

    • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 9h Travail personnel
  • 12h Total

Horaire

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Automne 2019 – 1 section offerte

NRC 91407 Capacité maximale: 20 étudiants

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 13h30 à 16h20
    • Pavillon: Adrien-Pouliot
    • Local: 2544

Hiver 2014 – 1 section offerte

NRC 13963 Capacité maximale: 10 étudiants