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ACT-7017 Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Modélisation des risques sur une période (définitions et propriétés). Principales lois pour le nombre de sinistres et le montant de sinistres. Mesures de risque VaR et TVaR. Mutualisation des risques. Principes de calcul de la prime majorée. Méthodes de simulation stochastique. Méthodes récursives d’agrégation. Distributions multivariées et agrégation des risques. Introduction à la théorie des copules. Introduction aux modèles de risques à plusieurs périodes et à la théorie de la ruine. Modèle classique de risque en temps discret. Modèle classique de risque basé sur le processus de Poisson.

4 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 4h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 8h Travail personnel
  • 12h Total

Horaire

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Automne 2021 – 1 section offerte

NRC 82874 Capacité maximale: 10 étudiants

Plages horaires

    • Type: En classe
    • Dates: Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 13h30 à 15h20
    • Pavillon: Paul-Comtois
    • Local: 2107
    • Type: En classe
    • Dates: Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021
    • Journée: Mercredi
    • Horaire: De 13h30 à 15h20
    • Pavillon: Paul-Comtois
    • Local: 3104

Automne 2019 – 1 section offerte

NRC 82683 Capacité maximale: 10 étudiants

Plages horaires

    • Type: En classe
    • Dates: Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 14h30 à 16h20
    • Pavillon: Adrien-Pouliot
    • Local: 2510
    • Type: En classe
    • Dates: Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019
    • Journée: Vendredi
    • Horaire: De 9h30 à 11h20
    • Pavillon: Charles-De Koninck
    • Local: 2205