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ACT-7100 Modèles mathématiques en actuariat IARD

Méthodes de provisionnement stochastiques : modèles linéaires généralisés appliqués aux réserves, modèles bayésiens, méthodes bootstrap. Théorie des valeurs extrêmes : loi limite des maxima, épaisseur des queues de distributions, étude de la loi des excès, estimation de quantiles extrêmes, applications à la réassurance. Microéconomie de l'assurance : décision dans l'incertain, aversion pour le risque, offre et demande d'assurance, asymétrie d'information et antisélection, concurrence et jeux non coopératifs.

3 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

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Horaire

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Automne 2020 – 1 section offerte

NRC 91112 Capacité maximale: 20 étudiants

Plages horaires

    • Type: Sur Internet
    • Dates: Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020
    • Type: Classe virtuelle synchrone
    • Dates: Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 13h30 à 16h20