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ACT-7118 Méthodes d'inférence appliquées en actuariat

Propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance, de quasi-vraisemblance et des moments généralisés. Test de Wald, Score et ratio des vraisemblances. Tests fondés sur les critères de distance. Modélisation du rendement des actifs avec des lois infiniment divisibles. Inférences paramétriques pour établir les prix des options en finance et des contrats en actuariat. Estimation des pertes en actuariat, avec données incomplètes, par des modèles de régression et tarification des contrats.

3 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

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Horaire

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Hiver 2021 – 1 section offerte

NRC 21345 Capacité maximale: 10 étudiants

Plage horaire

    • Type: Classe virtuelle synchrone
    • Dates: Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 14h30 à 17h20