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ECN-7125 Économétrie II

Théorie de la probabilité : variable aléatoire, fonction de densité, fonction de distribution, moments, fonction génératrice de moments, fonctions caractéristiques. Principales fonctions de densité : normale, T de student, X2, F. Lois des grands nombres et théorèmes de la limite centrale. Théorie de l'inférence statistique et tests d'hypothèse : méthode du maximum de vraisemblance. Tests emboîtés et non emboîtés. Méthodes non linéaires d'estimation.

3 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier
  • Cours pouvant être offert à distance synchrone ou asynchrone

Responsables

  • Faculté des sciences sociales
  • Département d'économique

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

Cours équivalents ou jumelés ULaval

  • ECN-8120 Fondements statistiques de l'économétrie II Depuis l'été 2009

Les cours équivalents sont des activités de même cycle dont le contenu est identique ou très semblable. La réussite de l'un signifie la reconnaissance de l'autre.

Les cours jumelés sont des activités de cycles différents. L'étudiant qui a suivi le cours de niveau 4000 ne peut pas suivre le cours correspondant de niveau 6000 ou 7000 s'il poursuit des études au 2e ou au 3e cycle et il ne peut pas demander à la direction de son programme de le reconnaître.

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

Pour vous inscrire, accédez à monPortail.

Hiver 2021 – 1 section offerte

NRC 14390 Capacité maximale: 35 étudiants

Théorie de la probabilité : variable aléatoire, fonction de densité, fonction de distribution, moments, fonction génératrice de moments, fonctions caractéristiques. Principales fonctions de densité : normale, T de student, X2, F. Lois des grands nombres et théorèmes de la limite centrale. Théorie de l'inférence statistique et tests d'hypothèse : méthode du maximum de vraisemblance. Tests emboîtés et non emboîtés. Méthodes non linéaires d'estimation.Ce cours est offert à distance en mode synchrone, en direct, selon l’horaire indiqué. Les enregistrements des séances seront rendus disponibles sur le site Web du cours. En fonction des directives de la santé publique, veuillez prendre note que si des examens soussurveillance peuvent être réalisés, ceux-ci ont lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

    • Type: Classe virtuelle synchrone
    • Dates: Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021
    • Journée: Vendredi
    • Horaire: De 8h30 à 11h20

Hiver 2019 – 1 section offerte

NRC 14456 Capacité maximale: 20 étudiants

Prérequis: Avoir réussi ECN-6025, Fondements statistiques de l'économétrie I ou l'équivalent. Les étudiants de maîtrise en économique peuvent prendre ce cours uniquement sur approbation pédagogique de la direction de programme.

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019
    • Journée: Vendredi
    • Horaire: De 8h30 à 11h20
    • Pavillon: J.-A.-DeSève
    • Local: 2225