ECN-7320 Économétrie financière
Ce cours porte sur l'analyse économétrique des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires - des modèles autorégressifs, des moyennes mobiles ainsi que des représentations espace-état (filtre de Kalman) - une attention particulière est portée sur la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique.
Responsables
- Faculté des sciences sociales
- Département d'économique
Restrictions à l'inscription
Cycle d'études
Doit être inscrit à:
- Deuxième cycle
- Troisième cycle
Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.
Cette activité est contributoire dans:
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Répartition hebdomadaire
- 3h Cours
- 0h Laboratoire ou travaux pratiques
- 6h Travail personnel
- 9h Total
Horaire
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Hiver 2018 – 1 section offerte
NRC 11957 Capacité maximale: 18 étudiants
Hiver 2017 – 1 section offerte
NRC 11957 Capacité maximale: 18 étudiants