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ECN-7320 Économétrie financière

Ce cours porte sur l'analyse économétrique des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires - des modèles autorégressifs, des moyennes mobiles ainsi que des représentations espace-état (filtre de Kalman) - une attention particulière est portée sur la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique.

3 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences sociales
  • Département d'économique

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

Pour vous inscrire, accédez à monPortail.

Hiver 2018 – 1 section offerte

NRC 11957 Capacité maximale: 18 étudiants

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 19 janv. 2018 au 27 avr. 2018
    • Journée: Vendredi
    • Horaire: De 8h30 à 11h20
    • Pavillon: J.-A.-DeSève
    • Local: 2128

Hiver 2017 – 1 section offerte

NRC 11957 Capacité maximale: 18 étudiants

Plages horaires

    • Type: En classe
    • Dates: Du 9 janv. 2017 au 21 avr. 2017
    • Journée: Mercredi
    • Horaire: De 8h30 à 11h20
    • Pavillon: J.-A.-DeSève
    • Local: 2128
    • Type: En classe
    • Dates: Du 9 janv. 2017 au 21 avr. 2017
    • Journée: Vendredi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20
    • Pavillon: J.-A.-DeSève
    • Local: 2128