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ECN-7330 Économétrie bayésienne

L'objectif du cours est de familiariser les étudiants avec le paradigme bayésien en l'appliquant à des problèmes économiques. Il présente les concepts fondamentaux de cette approche statistique et discute ses avantages et ses faiblesses face à l'économétrie classique dite « fréquentiste ». Il couvre les régressions linéaires simples, les modèles à variables latentes ainsi que les processus temporels tels que les modèles autorégressifs avec des paramètres constants ou dynamiques. Ces différents processus permettent d'introduire la méthode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) et le filtre à particules. Enfin, le cours étudie les modèles à espace-état qui sont utilisés en macroéconomie, car la dynamique des paramètres est flexible.

3 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences sociales
  • Département d'économique

Préalables

ECN, Crédits exigés : 6 ET ECN-6025

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 1h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 5h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

Pour vous inscrire, accédez à monPortail.

Hiver 2018 – 1 section offerte

NRC 26945 Capacité maximale: 30 étudiants

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 17 janv. 2018 au 25 avr. 2018
    • Journée: Mercredi
    • Horaire: De 8h30 à 11h20
    • Pavillon: J.-A.-DeSève
    • Local: 2128