GSF-6024 Calcul stochastique et modélisation des titres à revenu fixe

Ce cours présente les outils fondamentaux du calcul stochastique permettant d'évaluer les actions, les obligations et les produits dérivés, dans un cadre d'absence d'arbitrage en temps continu. Les notions abordées en calcul stochastique comprennent les processus de diffusion avec sauts, la formule d'Itô, les martingales, les équations différentielles stochastiques, l'évaluation des options et le lien avec les équations différentielles à dérivées partielles. La modélisation des produits à revenu fixe couvre notamment la structure à terme des taux d'intérêt, les techniques de changement de numéraire, l'évaluation des obligations, les dérivés sur les taux d'intérêt, les modèles de taux à court terme.

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  • 3 Crédits

  • Cycle du cours

    • Deuxième cycle

  • Modes d'enseignement

    • Régulier

  • À l'horaire

    • Hiver 2027

Responsables

  • Faculté des sciences de l'administration
  • Département de finance, assurance et immobilier

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle

Cheminement

Doit être inscrit à:

  • Finance
  • Ingénierie financière

Programme

Doit être inscrit à:

  • Maîtrise en sciences de l'administration

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

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Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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Hiver 2027 – 1 section offerte

NRC 15512 Capacité maximale: 30 étudiants Enseignant: Federico Severino

Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 11 jan. 2027 au 23 avr. 2027
    • Journée: Jeudi
    • Horaire: De 9h à 11h50

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle

Cheminement

Doit être inscrit à:

  • Finance
  • Ingénierie financière

Programme

Doit être inscrit à:

  • Maîtrise en sciences de l'administration

Hiver 2026 – 1 section offerte

NRC 15396 Capacité maximale: 12 étudiants

Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 12 jan. 2026 au 24 avr. 2026
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20
    • Pavillon: Palasis-Prince

Hiver 2025 – 1 section offerte

NRC 15766 Capacité maximale: 12 étudiants

Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 13 jan. 2025 au 25 avr. 2025
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20
    • Pavillon: Palasis-Prince