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GSF-6024 Simulations stochastiques et applications en finance

Le but du cours est d'appliquer les méthodes d'analyse numérique et de simulation à la résolution des équations aux dérivées partielles et des équations différentielles stochastiques que l'on trouve lors de l'évaluation des titres contingents dans des problèmes d'ingénierie financière. Les applications telles que les produits dérivés rédigés sur les taux d'intérêt et les options exotiques sont étudiées.

  • 3 Crédits

  • Cycle du cours

    • Deuxième cycle
  • Mode d'enseignement

    • Régulier
  • À l'horaire

    • Hiver 2022
  • Cours pouvant être offert à distance synchrone ou asynchrone

Responsables

  • Faculté des sciences de l'administration
  • Département de finance, assurance et immobilier

Préalables

(GSF-6015 OU GSF-6016) ET (GSF-6021 OU GSF-6022) ET (GSF-6028 OU GSF-6029)

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle

Cheminement

Doit être inscrit à:

  • Finance
  • Ingénierie financière

Programme

Doit être inscrit à:

  • Maîtrise en sciences de l'administration

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

Pour vous inscrire, accédez à monPortail.

Hiver 2022 – 1 section offerte

NRC 15860 Capacité maximale: 12 étudiants Enseignant: Van Son Lai

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20
    • Pavillon: Palasis-Prince
    • Local: 4240

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle

Cheminement

Doit être inscrit à:

  • Finance
  • Ingénierie financière

Programme

Doit être inscrit à:

  • Maîtrise en sciences de l'administration

Hiver 2021 – 1 section offerte

NRC 15763 Capacité maximale: 12 étudiants

Ce cours est offert à distance. Pour plus d’informations, consultez la page du cours à l’adresse www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

    • Type: Sur Internet
    • Dates: Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Hiver 2020 – 1 section offerte

NRC 15425 Capacité maximale: 12 étudiants

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20
    • Pavillon: Palasis-Prince
    • Local: 6240