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GSF-7000 Économétrie financière II

Ce cours porte sur l'analyse économétrique avancée des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires, une attention particulière est portée à la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique. On introduit l’estimateur GMM dans le contexte des modèles d’évaluation d’actifs financiers. Enfin, on traite de sujets spéciaux liés aux enjeux économétriques actuels de la littérature financière tels que les échantillons finis, les problèmes d’identification et l’estimation bayésienne.

3 Crédits

Cycles du cours

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Mode d'enseignement

  • Régulier
  • Cours pouvant être offert à distance synchrone ou asynchrone

Responsables

  • Faculté des sciences de l'administration
  • Département de finance, assurance et immobilier

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Programme

Doit être inscrit à:

  • Doctorat en sciences de l'administration
  • Maîtrise en administration des affaires
  • Maîtrise en sciences de l'administration
  • Maîtrise en sciences de l'administration - avec mémoire

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

Pour vous inscrire, accédez à monPortail.

Hiver 2021 – 1 section offerte

NRC 15777 Capacité maximale: 50 étudiants

Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours. Veuillez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site de FSA ULaval à www.fsa.ulaval.ca/choix-de-coursCe cours est offert à distance en mode synchrone, en direct, selon l’horaire indiqué. Les enregistrements des séances seront rendus disponibles sur le site Web du cours. Veuillez prendre note que les examens sous surveillance des cours à distance ont lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Pour plus d’informations, consultez la page du cours à l’adresse www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

    • Type: Classe virtuelle synchrone
    • Dates: Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021
    • Journée: Jeudi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20

Hiver 2020 – 1 section offerte

NRC 15441 Capacité maximale: 50 étudiants

Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours. Veuillez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site de FSA ULaval à www.fsa.ulaval.ca/choix-de-cours

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020
    • Journée: Jeudi
    • Horaire: De 12h30 à 15h20
    • Pavillon: Palasis-Prince
    • Local: 3307