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Renseignements

Description

Ce cours porte sur l'analyse économétrique avancée des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires, une attention particulière est portée à la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique. On introduit l’estimateur GMM dans le contexte des modèles d’évaluation d’actifs financiers. Enfin, on traite de sujets spéciaux liés aux enjeux économétriques actuels de la littérature financière tels que les échantillons finis, les problèmes d’identification et l’estimation bayésienne.
Cycle(s) du cours - Troisième cycle, Deuxième cycle
3crédits

Répartition hebdomadaire

Cours3 heures
Laboratoire ou
travaux pratiques
0 heure
Travail personnel6 heures

Total9 heures

Restriction(s) à l'inscription

Cycle d'étude
Doit être inscrit :
  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle
Programme
Doit être inscrit :
  • Doctorat en sciences de l'administration
  • Maîtrise en administration des affaires
  • Maîtrise en sciences de l'administration
  • Maîtrise en sciences de l'administration - avec mémoire
Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Horaire

Hiver 2019

1 section offerte
Tout ouvrir
GSF 7000 - A
En classe
+-
NRC15851
Capacité maximale50 étudiants
Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours. Veuillez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site de la FSA à www.fsa.ulaval.ca/choix-de-cours
Plage(s) horaire
TypeEn classePavillonPalasis-PrinceJournéeVendredi
DuréeDu 14 jan 2019 au 26 avr 2019Local2327Horaire12h30 à 15h20
Pour vous inscrire accédez à monPortail.

Hiver 2018

1 section offerte
Tout ouvrir
GSF 7000 - A
En classe
+-
NRC18189
Capacité maximale50 étudiants
Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Veuillez vous adresser à la direction de programme afin de procéder à votre inscription pour ce cours. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours.
Plage(s) horaire
TypeEn classePavillonPalasis-PrinceJournéeVendredi
DuréeDu 15 jan 2018 au 27 avr 2018Local1307Horaire12h30 à 15h20
Pour vous inscrire accédez à monPortail.

Remarques: cette page constitue la description officielle de l'activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier cette activité sans préavis.

Remarque: tous les horaires établis par l’Université Laval sont sujets à changement. Pour vous inscrire accédez à monPortail.

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