Thai Nguyen

Thai Nguyen est professeur adjoint à l'École d'actuariat de la Faculté des sciences et de génie depuis février 2020. Il a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées de l'Université de Rouen en France en 2014. Il a ensuite participé comme stagiaire postdoctoral aux activités d'enseignement et de recherche de l'Institut d'assurance de l'Université d'Ulm en Allemagne. Thai Nguyen s'intéresse particulièrement aux questions quantitatives à la frontière des mathématiques, de la finance et de l'assurance. Ses intérêts de recherche sont le calcul stochastique et l'analyse des équations différentielles stochastiques rétrogrades et leurs applications en finance, en économie et en assurance. Dans le contexte des mathématiques financières, il a travaillé sur le problème de couverture approximative en présence de coûts de transaction et sur la tarification indifférente des produits financiers dérivés. Au cours des dernières années, ses travaux de recherche se sont concentrés largement sur la gestion de risques financiers en adoptant la théorie du contrôle stochastique dans un cadre d'optimisation non concave sous des contraintes de risque du type de la valeur à risque. Ses plus récentes recherches portent sur le problème d'investissement collectif optimal et le partage des risques dans un groupe d'investisseurs ainsi que leurs applications à la modélisation des régimes de retraite.