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ACT-2011 Gestion du risque financier II

Description et évaluation de produits dérivés : arbres binomiaux et approche de Black-Scholes. Lettres grecques des options sur actions. Application des méthodes de simulation Monte-Carlo et techniques de réduction de variance. Évaluation de contrats à terme. Techniques de gestion du risque financier. Applications actuarielles.

  • 3 Crédits

  • Cycle du cours

    • Premier cycle
  • Modes d'enseignement

    • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences et de génie
  • École d'actuariat

Préalables

ACT-1006

Cette activité est contributoire dans:

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 1h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 5h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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Hiver 2024 – 1 section offerte

NRC 12633 Capacité maximale: 110 étudiants

Plages horaires

    • Type: Atelier
    • Dates: Du 15 jan. 2024 au 26 avr. 2024
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 16h30 à 17h20
    • Pavillon: Paul-Comtois
    • Local: 3111
    • Type: En classe
    • Dates: Du 15 jan. 2024 au 26 avr. 2024
    • Journée: Mardi
    • Horaire: De 13h30 à 16h20
    • Pavillon: Alexandre-Vachon
    • Local: 3880

Hiver 2023 – 1 section offerte

NRC 12622 Capacité maximale: 110 étudiants

Plages horaires

    • Type: Atelier
    • Dates: Du 10 jan. 2023 au 21 avr. 2023
    • Journée: Lundi
    • Horaire: De 11h30 à 12h20
    • Pavillon: Paul-Comtois
    • Local: 2105
    • Type: En classe
    • Dates: Du 10 jan. 2023 au 21 avr. 2023
    • Journée: Mardi
    • Horaire: De 13h30 à 16h20
    • Pavillon: Alexandre-Vachon
    • Local: 3860