ACT-2011 Gestion du risque financier II
Description et évaluation de produits dérivés : arbres binomiaux et approche de Black-Scholes. Lettres grecques des options sur actions. Application des méthodes de simulation Monte-Carlo et techniques de réduction de variance. Évaluation de contrats à terme. Techniques de gestion du risque financier. Applications actuarielles.
Responsables
- Faculté des sciences et de génie
- École d'actuariat
Préalables
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Répartition hebdomadaire
- 3h Cours
- 1h Laboratoire ou travaux pratiques
- 5h Travail personnel
- 9h Total
Horaire
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Hiver 2026 – 1 section offerte
NRC 12297 Capacité maximale: 110 étudiants
Plages horaires
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- Type: Atelier
- Dates: Du 12 jan. 2026 au 24 avr. 2026
- Journée: Lundi
- Horaire: De 11h30 à 12h20
- Pavillon: Alexandre-Vachon
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- Type: En classe
- Dates: Du 12 jan. 2026 au 24 avr. 2026
- Journée: Mardi
- Horaire: De 13h30 à 16h20
- Pavillon: Paul-Comtois
Hiver 2025 – 1 section offerte
NRC 12627 Capacité maximale: 110 étudiants
Plages horaires
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- Type: Atelier
- Dates: Du 13 jan. 2025 au 25 avr. 2025
- Journée: Lundi
- Horaire: De 11h30 à 12h20
- Pavillon: Alexandre-Vachon
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- Type: En classe
- Dates: Du 13 jan. 2025 au 25 avr. 2025
- Journée: Mardi
- Horaire: De 13h30 à 16h20
- Pavillon: Paul-Comtois