Répertoire du corps professoral

Centre de recherches mathématiques (CRM)
Programme: Regroupements stratégiques NT
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes, Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université de Montréal
Du 1 avril 2022 au 31 mars 2028

Risk models with dependence: construction, properties, and risk measurement.
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2020 au 31 mars 2026

Financements des 2 dernières années

Big data analytics in insurance
Programme: Subventions de recherche et développement coopérative (RDC)
Organisme(s) subventionnaire(s): Intact Corporation Financière, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2018 au 31 décembre 2025

Alexandre Dubeau, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Omar Essakine, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

André Orelien Chuisseu Tchuisseu, Doctorat en actuariat

Encadrements terminés dans les 5 dernières années

Benjamin Côté, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Christopher Blier-Wong, Doctorat en actuariat

Ihsan Chaoubi, Doctorat en actuariat

Publications des 5 dernières années

Collective risk models with FGM dependence Scandinavian Actuarial Journal, 2024/09/13. Christopher Blier-Wong, Hélène Cossette, Etienne Marceau. DOI 10.1080/03461238.2024.2401390

A representation-learning approach for insurance pricing with images ASTIN Bulletin, 2024/05. Christopher Blier-Wong, Luc Lamontagne, Etienne Marceau. DOI 10.1017/asb.2024.9

A new method to construct high-dimensional copulas with Bernoulli and Coxian-2 distributions Journal of Multivariate Analysis, 2024/05. Christopher Blier-Wong, Hélène Cossette, Sebastien Legros, Etienne Marceau. DOI 10.1016/j.jmva.2023.105261

Exchangeable FGM copulas Advances in Applied Probability, 2024/03. Christopher Blier-Wong, Hélène Cossette, Etienne Marceau. DOI 10.1017/apr.2023.19

Tree-structured Markov random fields with Poisson marginal distributions arXiv, 2024. Benjamin Côté, Hélène Cossette, Etienne Marceau. DOI 10.48550/ARXIV.2408.13649

Generalized FGM dependence: Geometrical representation and convex bounds on sums arXiv, 2024. Hélène Cossette, Etienne Marceau, Alessandro Mutti, Patrizia Semeraro. DOI 10.48550/ARXIV.2406.10648

Centrality and topology properties in a tree-structured Markov random field arXiv, 2024. Benjamin Côté, Hélène Cossette, Etienne Marceau. DOI 10.48550/ARXIV.2410.20240

Risk aggregation with FGM copulas Insurance: Mathematics and Economics, 2023/07. Christopher Blier-Wong, Hélène Cossette, Etienne Marceau. DOI 10.1016/j.insmatheco.2023.03.002

Stochastic representation of FGM copulas using multivariate Bernoulli random variables Computational Statistics & Data Analysis, 2022/09. Christopher Blier-Wong, Hélène Cossette, Etienne Marceau. DOI 10.1016/j.csda.2022.107506

Hierarchical copulas with Archimedean blocks and asymmetric between-block pairs Computational Statistics & Data Analysis, 2021/02. Ihsan Chaoubi, Hélène Cossette, Etienne Marceau, Christian Y. Robert. DOI 10.1016/j.csda.2020.107071

Rethinking representations in P&C actuarial science with deep neural networks arXiv, 2021. Blier-Wong, C., Baillargeon, J.-T., Cossette, H., Lamontagne, L., Marceau, E..

Mining actuarial risk predictors in accident descriptions using recurrent neural networks Risks, 2021. Baillargeon, J.-T., Lamontagne, L., Marceau, E.. DOI 10.3390/risks9010007

Geographic ratemaking with spatial embeddings arXiv, 2021. Blier-Wong, C., Cossette, H., Lamontagne, L., Marceau, E..

GEOGRAPHIC RATEMAKING with SPATIAL EMBEDDINGS ASTIN Bulletin, 2021. Blier-Wong, C., Cossette, H., Lamontagne, L., Marceau, E.. DOI 10.1017/asb.2021.25

Univariate and multivariate mixtures of exponential distributions, with applications in risk modeling Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2021/01. Hélène Cossette, Etienne Marceau, Itre Mtalai, Déry Veilleux. DOI 10.1002/asmb.2606