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Federico Severino

Professeur agrégé
(418) 656-2131, poste 402312
federico.severino@fsa.ulaval.ca
Pavillon Palasis-Prince
2325, rue de la Terrasse
Local 3610

Unité de rattachement — Faculté
Sciences de l'administration

Heterogeneous awareness in financial markets
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 7 mai 2024 au30 avril 2025

L'Analyse en Composantes Principales conditionnelle
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 15 : Subvention facultaire d'amorçage de projets de recherche
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2023 au30 avril 2025

Equity market neutral strategies using machine learning
Organisme(s) subventionnaire(s): Chaire Fintech AMF - Finance Montréal
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université du Québec à Montréal - UQAM
Du 9 mars 2023 au30 septembre 2024

Intégration de la méconnaissance de scénarios dans les approches safety-first
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 22 août 2022 au21 août 2024

Persistance hétérogène des chocs sur les marchés des titres à revenu fixe
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2022 au30 avril 2025

Methods for estimating long-range dependence in inflation rates
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 7: Stagiaires postdoctoraux
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 novembre 2021 au30 juin 2024

Long-term risk and heterogeneous persistence in finance
Programme: Soutien à la recherche (SAR) Faculté des Sciences de l'administration - Volet 1A : Démarrage nouveau professeur adjoint
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 24 octobre 2019 au23 octobre 2024

Financements des 2 dernières années

Price pattern detection via functional biclustering
Programme: Bourse de recherche Mitacs Globalink
Organisme(s) subventionnaire(s): MITACS Inc.
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 septembre 2022 au2 février 2023

On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA – Volet 14 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 19 juillet 2022 au30 avril 2023

Une approche basée sur la persistance pour les cycles FOMC sur les marchés boursiers
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2020 au30 avril 2023

Choix de portefeuille cohérent avec horizons temporels multiples
Programme: Soutien à la recherche pour la relève professorale (NP)
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2020 au31 mars 2023

  • Hedayat Fathi, Doctorat en sciences de l'administration - opérations et systèmes de décision
  • Mohammadhassan Hassanzadehkelarikola, Maîtrise en sciences de l'administration - finance - avec mémoire
  • Lyubov Doroshenko, Stage postdoctoral en sciences de l'administration
  • Publications des 5 dernières années

    On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation Annals of Operations Research, 2022/06/20. Simone Cerreia-Vioglio, Fulvio Ortu, Francesco Rotondi, Federico Severino. DOI 10.1007/s10479-022-04798-x

    Robo-Advisors: A Big Data Challenge Big Data in Finance, 2022. Federico Severino, Federico Severino, Sébastien Thierry. DOI 10.1007/978-3-031-12240-8_7

    A persistence‐based Wold‐type decomposition for stationary time series Quantitative Economics, 2020. Federico Severino, Fulvio Ortu, Federico Severino, Andrea Tamoni, Claudio Tebaldi. DOI 10.3982/qe994

    Behavioral Finance 2019/05. DOI 10.1142/11248

    Domaines de recherche

    • Évaluation et optimisation en matière de gestion
    • Économie financière
    • Économétrie
    • Apprentissage statistique
    • Sciences actuarielles et finance mathématique
    • Microéconomie

    Les informations contenues dans cette page sont extraites de différents systèmes experts de l’Université Laval. Si vous constatez une erreur ou avez des questions quant aux données affichées, communiquez avec nous en écrivant à l’adresse repertoire-corps-professoral@ulaval.ca. Nous nous assurerons de rediriger votre demande à la bonne personne.