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Federico Severino

Professeur adjoint
(418) 656-2131, poste 402312
federico.severino@fsa.ulaval.ca
Pavillon Palasis-Prince
2325, rue de la Terrasse
Local 2326

Unité de rattachement — Faculté
Sciences de l'administration

Long-term risk and heterogeneous persistence in finance
Programme: Soutien à la recherche (SAR) Faculté des Sciences de l'administration - Volet 1A : Démarrage nouveau professeur adjoint
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Établissement tête: Université Laval
Du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2023

Choix de portefeuille cohérent avec horizons temporels multiples
Programme: Soutien à la recherche pour la relève professorale (NP)
Organisme(s) subventionnaire(s): Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2020 au 31 mars 2023

Une approche basée sur la persistance pour les cycles FOMC sur les marchés boursiers
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2020 au 30 avril 2023

Methods for estimating long-range dependence in inflation rates
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 7: Stagiaires postdoctoraux
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Établissement tête: Université Laval
Du 1 novembre 2021 au 31 octobre 2023

Persistance hétérogène des chocs sur les marchés des titres à revenu fixe
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2022 au 30 avril 2024

On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA – Volet 14 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Établissement tête: Université Laval
Du 19 juillet 2022 au 30 avril 2023

Intégration de la méconnaissance de scénarios dans les approches safety-first
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Établissement tête: Université Laval
Du 22 août 2022 au 21 août 2024

Price pattern detection via functional biclustering
Programme: Bourse de recherche Mitacs Globalink
Organisme(s) subventionnaire(s): MITACS Inc.
Établissement tête: Université Laval
Du 1 septembre 2022 au 2 février 2023

Subventions des 5 dernières années

Bubble detection in time series via functional motif discovery
Programme: Programme Savoir : Subventions de développement Savoir
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Établissement tête: Université Laval
Du 1 juin 2020 au 31 mai 2022

A persistence-based Wold-type decomposition for stationary time series
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA – Volet 14 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Établissement tête: Université Laval
Du 14 décembre 2020 au 30 avril 2021

Méconnaissance de scénarios dans l'optimisation de portefeuille
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Établissement tête: Université Laval
Du 2 février 2022 au 30 avril 2022

  • Hedayat Fathi, Doctorat en sciences de l'administration - opérations et systèmes de décision
  • Lyubov Doroshenko, Stage postdoctoral en sciences de l'administration
  • Encadrements terminés dans les 5 dernières années

  • Séka Alex Pacôme Nandjo, Maîtrise en statistique - avec mémoire
  • Publications des 5 dernières années

    On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation Annals of Operations Research, 2022/06/20. Simone Cerreia-Vioglio, Fulvio Ortu, Francesco Rotondi, Federico Severino. DOI 10.1007/s10479-022-04798-x

    Weak time-derivatives and no-arbitrage pricing Finance and Stochastics, 2018/10. DOI 10.1007/s00780-018-0371-9

    Robo-Advisors: A Big Data Challenge Big Data in Finance, 2022. Federico Severino, Federico Severino, Sébastien Thierry. DOI 10.1007/978-3-031-12240-8_7

    A persistence‐based Wold‐type decomposition for stationary time series Quantitative Economics, 2020. Federico Severino, Fulvio Ortu, Federico Severino, Andrea Tamoni, Claudio Tebaldi. DOI 10.3982/qe994

    Behavioral Finance 2019/05. DOI 10.1142/11248


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