Federico Severino

Professeur agrégé
federico.severino@fsa.ulaval.ca

Unité de rattachement — Faculté
Sciences de l'administration

Long-term risk with stochastic interest rates
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2025 au 30 avril 2026

Conditioning information in statistical methods based on spectral decompositions
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2025 au 31 mars 2030

Conditioning information in statistical methods based on spectral decompositions
Programme: Supplément Tremplin vers la découverte
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2025 au 31 mars 2026

Persistance hétérogène des chocs sur les marchés des titres à revenu fixe
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2022 au 28 février 2026

Financements des 2 dernières années

Heterogeneous awareness in financial markets
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 13 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 7 mai 2024 au 30 avril 2025

L'Analyse en Composantes Principales conditionnelle
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 15 : Subvention facultaire d'amorçage de projets de recherche
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2023 au 30 avril 2025

Equity market neutral strategies using machine learning
Organisme(s) subventionnaire(s): Chaire Fintech AMF - Finance Montréal
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université du Québec à Montréal - UQAM
Du 9 mars 2023 au 30 septembre 2024

Intégration de la méconnaissance de scénarios dans les approches safety-first
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 22 août 2022 au 21 août 2024

Methods for estimating long-range dependence in inflation rates
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA - Volet 7: Stagiaires postdoctoraux
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 novembre 2021 au 30 juin 2024

Long-term risk and heterogeneous persistence in finance
Programme: Soutien à la recherche (SAR) Faculté des Sciences de l'administration - Volet 1A : Démarrage nouveau professeur adjoint
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2024

  • El Hadji Tamsir Babou Dieng, Doctorat en sciences de l'administration - opérations et systèmes de décision
  • Seyedehmaedeh Marvikhorasani, Maîtrise en sciences de l'administration - opérations et systèmes de décision - avec mémoire
  • Hedayat Fathi, Doctorat en sciences de l'administration - opérations et systèmes de décision

    • Publications des 5 dernières années

    Persistence-Based Capital Allocation along the FOMC Cycle The Quarterly Journal of Finance, 2025/07/05. Fulvio Ortu, Pietro Reggiani, Federico Severino. DOI 10.1142/s2010139225500053

    Long‐term risk with stochastic interest rates Mathematical Finance, 2024/05/17. Federico Severino. DOI 10.1111/mafi.12440

    Heterogeneous awareness in financial markets Journal of Economic Behavior & Organization, 2023/10/13. Matteo Madotto, Federico Severino. DOI 10.1016/j.jebo.2023.09.029

    Multivariate Wold decompositions: a Hilbert A-module approach Decisions in Economics and Finance, 2023/04/04. Simone Cerreia-Vioglio, Fulvio Ortu, Federico Severino, Claudio Tebaldi. DOI 10.1007/s10203-023-00392-3

    COVID-19 effects on the Canadian term structure of interest rates Review of Economic Analysis, 2022/12/20. Federico Severino, Marzia A. Cremona, Éric Dadié. DOI 10.15353/rea.v14i4.4962

    On horizon-consistent mean-variance portfolio allocation Annals of Operations Research, 2022/06/20. Simone Cerreia-Vioglio, Fulvio Ortu, Francesco Rotondi, Federico Severino. DOI 10.1007/s10479-022-04798-x

    Robo-Advisors: A Big Data Challenge Big Data in Finance, 2022. Federico Severino, Federico Severino, Sébastien Thierry. DOI 10.1007/978-3-031-12240-8_7

    A persistence‐based Wold‐type decomposition for stationary time series Quantitative Economics, 2020. Federico Severino, Fulvio Ortu, Federico Severino, Andrea Tamoni, Claudio Tebaldi. DOI 10.3982/qe994

    Domaines de recherche

    • Évaluation et optimisation en matière de gestion
    • Économie financière
    • Économétrie
    • Apprentissage statistique
    • Sciences actuarielles et finance mathématique
    • Microéconomie

    Les informations contenues dans cette page sont extraites de différents systèmes experts de l’Université Laval. Si vous constatez une erreur ou avez des questions quant aux données affichées, communiquez avec nous en écrivant à l’adresse repertoire-corps-professoral@ulaval.ca. Nous nous assurerons de rediriger votre demande à la bonne personne.