Huu Thai Nguyen

Professeur agrégé
thai.nguyen@act.ulaval.ca

Unité de rattachement — Faculté
Sciences et génie

Affiliations
Centre interdisciplinaire en modélisation mathématique de l’Université Laval

Constrained expected utility maximization: applications in quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2027

Constained expected utility maximization: appliations un quantitative finance, risk management, life and pension insurance
Programme: Supplément Tremplin vers la découverte
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2021 au 31 mars 2026

Financements des 2 dernières années

Projection de la longévité en présence du risque climatique et son impact sur la tarification des contrats de rente
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Contrat
Établissement tête: Université Laval
Du 27 février 2023 au 31 décembre 2024

  • Samuel Darwin Dona Kouton, Maîtrise en actuariat - avec mémoire
  • Pertiny Wilfried Nkuize Ketchiekmen, Doctorat en actuariat
  • Tak Wa Ng, Doctorat en actuariat

    • Encadrements terminés dans les 5 dernières années

  • Yassine Lassaoui, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

    • Publications des 5 dernières années

    Continuous-time optimal investment with portfolio constraints: A reinforcement learning approach European Journal of Operational Research, 2026/02. Huy Chau, Duy Nguyen, Thai Nguyen. DOI 10.1016/j.ejor.2025.08.032

    Pareto efficiency and financial fairness under limited expected loss constraint Journal of Mathematical Economics, 2025/04. Tak Wa Ng, Thai Nguyen. DOI 10.1016/j.jmateco.2025.103096

    Risk management under weighted limited expected loss Quantitative Finance, 2024/05/03. An Chen, Thai Nguyen. DOI 10.1080/14697688.2024.2352542

    Optimal collective investment: an analysis of individual welfare Mathematics and Financial Economics, 2023/03. Nicole Branger, An Chen, Antje Mahayni, Thai Nguyen. DOI 10.1007/s11579-022-00329-1

    Portfolio performance under benchmarking relative loss and portfolio insurance: From omega ratio to loss aversion ASTIN Bulletin, 2023/01. Tak Wa Ng, Thai Nguyen. DOI 10.1017/asb.2022.26

    Indifference pricing under SAHARA utility Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021/05. An Chen, Thai Nguyen, Nils Sørensen. DOI 10.1016/j.cam.2020.113288

    Domaines de recherche

    • Sciences actuarielles et finance mathématique
    • Calcul des variations, théorie des systèmes et théorie du contrôle
    • Aspects mathématiques de la recherche opérationnelle
    • Théorie des probabilités
    • Équations différentielles ordinaires et équations aux dérivées partielles

    Les informations contenues dans cette page sont extraites de différents systèmes experts de l’Université Laval. Si vous constatez une erreur ou avez des questions quant aux données affichées, communiquez avec nous en écrivant à l’adresse repertoire-corps-professoral@ulaval.ca. Nous nous assurerons de rediriger votre demande à la bonne personne.