Karim Barigou

Professeur adjoint
(418) 656-2131, poste 405966
karim.barigou@act.ulaval.ca
Pavillon Paul-Comtois
2425, rue de l'Agriculture
Local 4177

Unité de rattachement — Faculté
Sciences et génie

Mortality modelling and insurance valuation : addressing emerging risks and actuarial-financial interactions
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2024 au31 mars 2029

Mortality modelling and insurance valuation : addressing emerging risks and actuarial-financial interactions
Programme: Supplément Tremplin vers la découverte
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2024 au31 mars 2025

Financements des 2 dernières années

Projection de la longévité en présence du risque climatique et son impact sur la tarification des contrats de rente
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Contrat
Établissement tête: Université Laval
Du 27 février 2023 au26 février 2024

  • Jose Manuel Rodriguez Caballero, Maîtrise en statistique - avec mémoire

    • Publications des 5 dernières années

    Actuarial-consistency and two-step actuarial valuations: a new paradigm to insurance valuation Scandinavian Actuarial Journal, 2023/02/07. Karim Barigou, Daniel Linders, Fan Yang. DOI 10.1080/03461238.2022.2090272

    Pricing equity-linked life insurance contracts with multiple risk factors by neural networks Journal of Computational and Applied Mathematics, 2022/04. DOI 10.1016/j.cam.2021.113922

    Bayesian model averaging for mortality forecasting using leave-future-out validation International Journal of Forecasting, 2022/03/18. DOI https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.01.011

    INSURANCE VALUATION: A TWO-STEP GENERALISED REGRESSION APPROACH ASTIN Bulletin, 2021/12/03. DOI 10.1017/asb.2021.31

    Expected utility maximization with stochastically ordered returns 2021/07/22. Romain Gauchon, Karim Barigou.

    Parsimonious Predictive Mortality Modeling by Regularization and Cross-Validation with and without Covid-Type Effect Risks, 2020/12. Karim Barigou, Stéphane Loisel, Yahia SALHI. DOI 10.3390/risks9010005

    Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Theory Insurance: Mathematics and Economics, 2019/09. DOI 10.1016/j.insmatheco.2019.07.003

    Fair dynamic valuation of insurance liabilities: Merging actuarial judgement with market- and time-consistency Insurance: Mathematics and Economics, 2019/05/27. DOI 10.1016/j.insmatheco.2019.05.003

    FAIR VALUATION OF INSURANCE LIABILITY CASH-FLOW STREAMS IN CONTINUOUS TIME: APPLICATIONS ASTIN Bulletin, 2019/05. DOI 10.1017/asb.2019.8


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