Refinements of general insurance pricing models
Programme: Subvention Alliance - Avantage
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada, Intact Corporation Financière
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2029

Équité algorithmique en assurance : cadre analytique et pratique pour l'identification, la mesure et l'atténuation des discriminations injustifiées en assurance automobile
Programme: Accélération Québec (MITACS et gouvernement provincial)
Organisme(s) subventionnaire(s): MITACS Inc.
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 17 juin 2024 au 16 août 2027

Centre de recherches mathématiques (CRM)
Programme: Regroupements stratégiques NT
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes, Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université de Montréal
Du 1 avril 2022 au 31 mars 2028

Modeling, inference and risk aggregation for dependent insurance losses
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2029

Financements des 2 dernières années

Big data analytics in insurance
Programme: Subventions de recherche et développement coopérative (RDC)
Organisme(s) subventionnaire(s): Intact Corporation Financière, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2018 au 31 décembre 2025

Xavier Lefrançois, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Elavagnon Mathias Adjedjogo,

Félix Côté, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Youmanli Yasmine Aline Yonli, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Olivier Côté, Doctorat en actuariat

Dominik Chevalier, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Encadrements terminés dans les 5 dernières années

Assane Kholle, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Achille Rostan Fossouo Tadjuidje, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Justine Power, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Olivier Côté, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Publications des 5 dernières années

Recoverability of market-wide fair insurance premiums under selection bias Insurance: Mathematics and Economics, 2026/07. Marie-Pier Côté, Olivier Côté, Arthur Charpentier. DOI 10.1016/j.insmatheco.2026.103268

Correction: From point to probabilistic gradient boosting for claim frequency and severity prediction European Actuarial Journal, 2026/04. Dominik Chevalier, Marie-Pier Côté. DOI 10.1007/s13385-026-00444-z

A Scalable toolbox for exposing indirect discrimination in insurance rates CAS Research Paper Series on Bias and Insurance, 2026/03/23. Olivier Côté, Marie-Pier Côté, Arthur Charpentier.

From point to probabilistic gradient boosting for claim frequency and severity prediction European Actuarial Journal, 2025/12. Dominik Chevalier, Marie-Pier Côté. DOI 10.1007/s13385-025-00428-5

Synthesizing Property & Casualty Ratemaking Datasets using Generative Adversarial Networks Variance, 2025/09/29. Marie-Pier Côté, Brian Hartman, Olivier Mercier, Josh Meyers, Jared Cummings, Elijah Harmon. DOI 10.66573/001c.144283

Moral maze: Ethics and discrimination in machine learning The Actuary, 2025/03/07. Marie-Pier Côté, Arthur Charpentier.

A fair price to pay: Exploiting causal graphs for fairness in insurance Journal of Risk and Insurance, 2025/03. Olivier Côté, Marie‐Pier Côté, Arthur Charpentier. DOI 10.1111/jori.12503

A Flexible Hierarchical Insurance Claims Model with Gradient Boosting and Copulas North American Actuarial Journal, 2024/10. Justine Power, Marie-Pier Côté, Thierry Duchesne. DOI 10.1080/10920277.2023.2279782

Selection Bias in Insurance: Why Portfolio-Specific Fairness Fails to Extend Market-Wide SSRN Electronic Journal, 2024. Marie-Pier Côté, Olivier Côté, Arthur Charpentier. DOI 10.2139/ssrn.5018749

A Fair price to pay: exploiting causal graphs for fairness in insurance 2024. Olivier Côté, Marie-Pier Côté, Arthur Charpentier. DOI 10.2139/ssrn.4709243

Micro-level reserving for general insurance claims using a long short-term memory network Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2023. Chaoubi, I., Besse, C., Cossette, H., Côté, M.-P.. DOI 10.1002/asmb.2750

When stakes are high: Balancing accuracy and transparency with Model-Agnostic Interpretable Data-driven suRRogates Expert Systems with Applications, 2022/09. Roel Henckaerts, Katrien Antonio, Marie-Pier Côté. DOI 10.1016/j.eswa.2022.117230

Identification of Road Network Intersection Types from Vehicle Telemetry Data Using a Convolutional Neural Network ISPRS International Journal of Geo-Information, 2022/08/31. Abdelmajid Erramaline, Thierry Badard, Marie-Pier Côté, Thierry Duchesne, Olivier Mercier. DOI 10.3390/ijgi11090475

A Bayesian Approach to Modeling Multivariate Multilevel Insurance Claims in the Presence of Unsettled Claims Bayesian Analysis, 2022. Cˆote, M.-P., Genest†, C., Stephens, D.A.. DOI 10.1214/20-BA1243

Pour en finir avec le test de Student Bulletin AMQ, 2021/12. Marie-Pier Côté, Christian Genest.

Boosting Insights in Insurance Tariff Plans with Tree-Based Machine Learning Methods North American Actuarial Journal, 2021/04/03. Roel Henckaerts, Marie-Pier Côté, Katrien Antonio, Roel Verbelen. DOI 10.1080/10920277.2020.1745656